Кейсы · Отчёт · финансы

Пятнадцать фондов на одну дату, каждая цифра пересчитана

Собственный кейс на синтетических данных; за ним нет реального фонда.

37,2%валовой стоимости в приостановленных или исключённых с биржи бумагах

Цель

Управляющая компания прислала цены за четыре года и позиции пятнадцати фондов и спросила, что лежит на платформе на 26 июня 2026 года.

Сложность

761 004 строки с ценами; бумаги с приостановленными торгами и исключённые с биржи; флаг «устаревшая цена» от поставщика цен, который в словаре данных самого клиента назван неполным.

Решение

Правила оценки каждого вида бумаг задали до того, как была посчитана хоть одна цифра, часть из них — модель ИИ по поручению владельца; все 106 цифр отчёта пересчитаны по выгрузке.

Результат

13,55 млрд € в 2 133 позициях и 669 бумагах — и цифра, которой не видно в итоге: 37,2% валовой стоимости в приостановленных или исключённых с биржи бумагах по последним ценам. У 42 позиций цена не менялась, а поставщик пометил 40; пять таких позиций флаг пропускает. Квитанция с контрольной суммой каждого файла.

Заметка к этому кейсу: Флаг устаревшей цены пропускает пять позиций