Кейсы · Отчёт · финансы
Пятнадцать фондов на одну дату, каждая цифра пересчитана
Собственный кейс на синтетических данных; за ним нет реального фонда.
Цель
Управляющая компания прислала цены за четыре года и позиции пятнадцати фондов и спросила, что лежит на платформе на 26 июня 2026 года.
Сложность
761 005 строк с ценами; бумаги с приостановленными торгами и исключённые с биржи; флаг «устаревшая цена» от поставщика цен, который в словаре данных самого клиента назван неполным.
Решение
Как оценивать каждый вид бумаг, решили с владельцем до того, как была посчитана хоть одна цифра; все 106 цифр отчёта пересчитаны по выгрузке.
Результат
13,55 млрд € в 2 133 позициях и 669 бумагах — и цифра, которой не видно в итоге: 37,2% валовой стоимости в приостановленных или исключённых с биржи бумагах по последним ценам. У 42 позиций цена не менялась, а поставщик пометил 40; пять таких позиций флаг пропускает. Квитанция с контрольной суммой каждого файла.
Заметка к этому кейсу: Флаг устаревшей цены пропускает пять позиций
Услуга
Отчёты для ваших файлов
Тот же подход к вашим выгрузкам: сначала письменные определения, потом независимый пересчёт.