Заметки · 25 сентября 2026
Флаг устаревшей цены пропускает пять позиций.
Управляющая компания присылает цены за четыре года и позиции пятнадцати фондов и спрашивает, что лежит на платформе на 26 июня 2026 года. В выгрузке 761 005 строк с ценами. На эту дату у фондов 2 133 позиции в 669 бумагах, всего на 13,55 млрд €. Данные синтетические, реального фонда за ними нет.
Флаг — это чужой подсчёт
Поставщик цен помечает цены, которые считает устаревшими, своим флагом. На дату отчёта флаг стоит у 40 позиций. Так и хочется решить, что это и есть число позиций, оценённых по цене, которая не менялась.
Сами цены говорят другое. У 42 позиций в 14 бумагах цена в точности равна закрытию предыдущего торгового дня: котировка, скорее всего, просто не двигалась. Это 2,27% валовой стоимости. Пять из этих 42 позиций флаг поставщика пропускает. А у трёх позиций флаг стоит, хотя цена изменилась.
В словаре данных самого клиента уже было сказано, что флаг — неполный список. Поэтому в документе стоят обе цифры: 40 по флагу поставщика и 42 по ценам, с пояснением, какая откуда.
Цифра, которой не видно в общей сумме
Итоговая сумма, 13,55 млрд €, верна. Но 37,2% валовой стоимости приходится на бумаги, торги которыми на эту дату приостановлены (14,4%) или которые исключены с биржи (22,8%), и они учтены по последней цене. Как их оценивать, владелец решил до того, как была посчитана хоть одна цифра, и именно это первым делом должен знать тот, кто смотрит на итог.
Какой вывод я делаю
- Поле в выгрузке — это чьё-то мнение о данных. Если сами данные отвечают на тот же вопрос, стоит посчитать обе цифры и показать обе.
- Как обращаться с неудобными бумагами, нужно решить до подсчёта, а не тогда, когда итог выглядит странно.
- Все 106 цифр отчёта пересчитаны по выгрузке, а в квитанции есть контрольная сумма каждого файла, так что любой может убедиться, что документ потом не меняли.